Он используется как индикатор для определения настроений на рынке и силы, стоящей за тенденциями цен. Анализ объема торгов позволяет получить представление о силе или интенсивности ценового тренда. Если объем выше, это свидетельствует о более сильной тенденции и предполагает, что она, скорее всего, продолжится. Приверженцы технического анализа часто считают, что объем ведет за собой ценовой тренд, то есть изменения в показателях открытый интерес индикатор объема обычно предшествуют развороту тренда. Цена падает, объем торгов увеличивается, ОИ растет – подобная динамика может означать медвежий настрой. Рост открытого интереса при падении цен – признак, что трейдеры ожидают дальнейшего снижения и входят в шорт.
Рыночные сценарии с участием открытого интереса
Используя фьючерс, можно прибегать к использованию кредитного плеча — заемных средств, увеличивающих объем покупки или продажи актива, увеличивая тем самым объем потенциальной прибыли. Цена падает, объем торгов увеличивается, ОИ снижается – такая динамика может происходить во время “панических” продаж. Трейдеры спешат закрыть свои позиции, что приводит к уменьшению открытого интереса. Резкий всплеск или снижение количества открытых ордеров указывает на повышенную волатильность рынка в ближайшем будущем. В торговле криптовалютными фьючерсами глубокое понимание и тщательный анализ данных об открытом интересе могут дать трейдерам ценную информацию.
Как работает открытый интерес в торговле фьючерсами
В левом верхнем углу таблицы ОИ расположена кнопка “Смотреть в онлайне” – она открывает таблицу данных об открытом интересе МосБиржи в реальном времени. Прирост и падение открытого интереса отражается зеленым и красным цветом соответственно. Московская биржа (MOEX) предоставляет информацию об открытом интересе по фьючерсным и опционным контрактам. ОИ на бирже актуален для всех брокеров, работающих с биржей, включая Финам, Тинькофф Инвестиции, Альфа Инвестиции и т.
Торговые идеи по ETHUSDT_F9878A
Рассматриваемый индикатор – это аналитический инструмент подтверждения/расхождения. Иначе говоря, кривая индикатора показывает суммарное число фьючерсных контрактов, которые открыты на рынке деривативов по определенному базовому торговому инструменту. Следует иметь в виду, что открытый интерес не равнозначен объему торгов.
- Открытый интерес резко изменяется в день экспирации контракта.
- Если в сделке встречаются старые и новые контракты, то открытый интерес не меняется.
- Активный срочный рынок увеличивает шансы на исполнение биржевых заявок по хорошим ценам.
- Рассматриваем сценарии, когда анализ открытого интереса уместен для открытия позиции.
- Таким образом, открытый интерес изменяется от предыдущего контракта к следующему.
В данном же случае мы видим, что значение открытого интереса превышает объем более, чем в 4 раза. Это говорит о том, что в данном временном интервале прошла внебиржевая сделка, которая уменьшила открытый интерес. На графике ниже мы выделили участок, в котором замечено изменение открытого интереса на — 6424 контрактов, в то же время общий проторгованный объем в свече соответствует 1588 контрактам. В отличие от CME, на Московской бирже данные открытого интереса доступны в тиковом режиме.
Как открытый интерес отражает настроения участников рынка
Кроме того, мы можем предполагать, что на рынке присутствуют серьезные лимитные ордера на продажу, потому что цена не растет на рыночных покупках. Значит рыночные покупки упираются в лимитные продажи, которые по ходу сессии опускаются ниже и ниже. Перед нами трендовый день – это видно по вытянутому вверх профилю и по трем единичным принтам покупателей. Для прибыльной торговли надо как можно быстрее присоединиться к агрессивной и сильной стороне.
В данном случае не меняется общее количество фьючерсных контрактов. Если смотреть только на левый график, может показаться, что огромный рост открытого интереса связан с покупками – цена растет, свечи зеленые. Но, на самом деле, открытый интерес растет за счет новых ордеров на продажу. Кто-то активно продает, но лимитные ордера на покупку не дают цене упасть.
Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Например, на скриншоте ниже барный ценовой график и свечной график открытого интереса поверх него. Рекомендуем посмотреть видео по торговому интересу от команды CScalp. Трейдер Оганес Варданян разбирает основы ОИ и показываем примеры отработки сделок на основе открытого интереса. Оценок со средним рейтингом 4.9 у наших мобильных приложений. Открытый интерес – это еще одно отдельное измерение, которое можно (и нужно) пробовать анализировать в работе на биржевых рынках.
Исследуя чистое изменение открытого интереса в конце дня, можно определить, поступают деньги на рынок или уходят с него. Ответ на этот вопрос весьма важен, так как позволяет определить является ли текущая ценовая тенденция сильной или слабой. Анализ открытого интереса позволяет лучше понять настрой рынка и его направленность. Когда трейдеры открывают новые контракты, на рынок “заходят” деньги.
Чтобы получить информацию об открытых позициях, перейдите на страницу “Инструменты срочного рынка” на сайте Мосбиржи. Однако довольно сложно определить на глаз когда же ОИ большой, а когда маленький. Ведь не обязательно ОИ должен достигать новых максимумов и минимумов, чтобы заметить изменения тренда на рынке. Как можно заметить на картине, график открытого интереса похож на график цен, иногда он повторяет вершины, а иногда опережает. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга.
Если трейдеры закрывают позиции, открытый интерес уменьшается. ОИ применяется только на деривативных рынках (фьючерсных, опционных, и т. д.), поскольку на споте нет позиций как таковых. Толкование знаменитого американского торговца Larry Williams предусматривает, что увеличение количества открытых сделок свидетельствует о том, что начинается или продолжается снижение цены. Если количество открытых сделок уменьшается, то начнется или продолжится рост цены. Особенность публикации данных об открытом интересе на CME не позволяет анализировать изменение открытого интереса внутри дня.
Напротив, уменьшение количества открытых ордеров свидетельствует о сокращении притока денег и ослаблении преобладающей тенденции. В традиционном трейдинге под открытым интересом понимается общее количество заявок на покупку, имеющихся на момент открытия рынка. В торговле фьючерсами и опционами открытый интерес представляет собой общее количество неисполненных контрактов на определенный момент времени. Сюда входят фьючерсные контракты, которые еще не были исполнены, еще не истекли или еще не были погашены поставкой базовых активов.
Желательно, чтобы эти уровни образовались в зоне, где “хозяйничал” инициатор движения. На рисунке ниже гистограмма объемов показывает нам, на каких страйках и в каком объеме присутствует открытый интерес для контракта LOZ9. Открытый интерес рассчитывается путем сложения всех контрактов из открытых сделок и вычитания контрактов при закрытии сделки. Наводим курсор на точку на графике – отобразится размер открытого интереса в выбранный момент времени. Помимо ОИ в базовом активе, здесь указана номинальная стоимость открытого интереса в расчетной валюте (в данном случае это USDT). Рассмотрим типичные рыночные сценарии с использованием индикатора открытого интереса.
Рассказываем, что такое открытый интерес и как он применяется в анализе рынка. Рассматриваем сценарии, когда анализ открытого интереса уместен для открытия позиции. Разбираемся, как использовать открытый интерес в торговле фьючерсами на Bybit, Binance и Московской бирже. Когда текущие позиции контрактов закрываются быстрее, чем на рынке успевают появляться новые – open interest (ОИ) изменяет своё движение с роста на падение.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.