Стратегия VWAP использует средневзвешенную цену актива за определенный период, учитывая объем сделок. Сначала Сорос поставил $1,5 млрд — он открыл короткую позицию по британской валюте, то есть брал в долг, а затем продавал фунт, чтобы разницу оставить себе. Таким способом он провоцировал избыток на валютном рынке и снижение курса фунта. Затем Quantum Fund пошел ва-банк и увеличил короткую ставку до $10 млрд.
Таким образом, если VIX указывает периоды высокой ожидаемой волатильности, рынок обычно инициирует распродажу. Вообще говоря, выгоднее покупать опционные контракты, когда волатильность относительно низкая, и выгоднее продавать опционные контракты, когда волатильность относительно высокая. Индекс VIX был создан в 1993 году Чикагской биржевой биржей CBOE. С тех пор он стал одним из наиболее популярных показателей волатильности и оценки рисков на финансовых рынках. Он особенно полезен для трейдеров опционов, которые регулярно анализируют и учитывают ожидаемую волатильность в своих торговых решениях. Однако стоит помнить, что прогнозы индекса волатильности не всегда оправдываются, и возможны ошибки.
Рассмотрим, что представляет собой низкая и высокая волатильность на примере простых ситуаций. Также индекс VIX отражает ожидания именно индекс волатильности для американского фондового рынка. Волатильность в других странах и на сырьевых площадках может вести себя иначе.
Торговая стратегия — это определенный список торговых правил и принципов, которых трейдер должен придерживаться при совершении сделок с различными торговыми инструментами. Она включает в себя конкретные критерии для входа и выхода из сделок, управления рисками и распределения капитала. Правильно разработанная стратегия помогает трейдеру минимизировать эмоциональные факторы, влияющие на принятие торговых решений, и следовать логике и анализу рынка. Торговля криптовалютами привлекает множество людей благодаря высокой волатильности и потенциально высокой доходности. Однако, чтобы добиться успеха, важно использовать структурированный подход, основанный на хорошо проработанной стратегии. Эта статья расскажет о лучших торговых стратегиях, которые можно применить в криптотрейдинге, и о том, как выбрать подходящую.
- Остается условным показателем, который нельзя предугадать на 100%, поэтому обращать на него внимание по любому поводу не рекомендуется.
- Самый низкий показатель с января 2000 года — 9,14 в конце 2017 года.
- VIX 20% и меньше показывает, что на рынке ценных бумаг все спокойно, а игроки уверены в своих силах.
- Рынок криптовалют постоянно меняется, поэтому стратегия должна быть гибкой и подлежать регулярной корректировке.
- Мы знаем, что всякий раз, когда индекс VIX снижается и регистрирует более низкие значения, рынок, как правило, находится в среде с более низкой волатильностью и устойчивым восходящим трендом.
- Правильно разработанная стратегия помогает трейдеру минимизировать эмоциональные факторы, влияющие на принятие торговых решений, и следовать логике и анализу рынка.
Индекс волатильности российского рынка
Если расшифровать аббревиатуру ATR — Average True Range, то в переводе получим «средний истинный диапазон». Можно сказать, что таким образом рассчитывается средняя разница между максимальной и минимальной ценой за конкретный торговый период. Вначале этот индикатор применялся для анализа рынка сырья, а потом оказался хорошим финансовым инструментом по отношению к акциям, валюте и криптовалюте. «Кроме волатильности отдельных финансовых инструментов, есть также и общие индексы волатильности всего рынка. Например, VIX для финансового рынка США или RVI — для России. Любой индекс волатильности – полезный индикатор состояния финансового рынка.
Доходность индекса РТС после роста RVI выше 2,5 стандартного отклонения
Большинство национальных индексов волатильности демонстрируют схожую динамику с американским VIX. Это связано с глобализацией мировых финансовых рынков и влиянием общих факторов риска. Также аналитики обращают внимание на соотношение текущих значений индекса со средними историческими. Если VIX длительное время удерживается значительно выше или ниже средних показателей, это может указывать на перекос в настроениях инвесторов. Обратите внимание, что речь идет об ожидаемой волатильности на 30-дневном горизонте.
Что такое индекс волатильности и почему его называют “индексом страха”?
Индексу волатильности CBOE уделяется много внимания в периоды неопределенности на финансовых рынках. Мы собираемся погрузиться в то, что из себя представляет VIX и что он нам говорит. Определить уровень статистического инструмента можно не только наглядно, но и используя определенные методы для расчета. Стремление добиться усредненных значений у показателя изменчивости проявляется за счет той же цикличности, которая была описана выше. В какой бы точке ни находилось значение в текущий момент времени (высокое или низкое), оно всегда будет стремиться избежать крайностей и достичь середины.
Обсуждение Индекс волатильности российского рынка
В 1990 году мало кому было известно имя этого бизнесмена, а у Европы еще не было единой валюты. Но уже тогда страны Старого Света продумывали схемы экономического объединения. Они хотели создать общий рынок, способный конкурировать с США. Волатильность цены на тот или иной актив повышается, как правило, под влиянием трех факторов, пишет издание The Balance. Индекс волатильности RVI — это не универсальный инструмент, гарантирующий доходность.
- С тех пор он стал одним из наиболее популярных показателей волатильности и оценки рисков на финансовых рынках.
- Как и все индексы, когда вы торгуете на VIX, вы не торгуете активом напрямую, потому что нет физического актива для покупки или продажи.
- В такие моменты рынок более стабилен, что создаёт благоприятные условия для долгосрочного инвестирования.
- Как и акции, VIX технически может упасть до нуля, хотя вероятность этого ничтожна.
- В определенные периоды времени их стоимость либо увеличивается, либо снижается.
Допустим, у вас есть длинная позиция по акциям американской компании, входившей в индекс S&P 500. Если вы полагаете, что у нее есть долгосрочные перспективы, вы захотите уменьшить свою подверженность краткосрочной волатильности. Вы решаете открыть позицию на покупку VIX, ожидая увеличения волатильности. Хотя это не абсолютное правило, это историческое наблюдение за рынком, о котором трейдеры должны знать.
Предприниматели, которые покупают, а потом продают активы, зарабатывают деньги на разнице цены. Если она постоянно колеблется, это серьезный риск для бизнеса. Это та ситуация, когда лучше сто раз подумать, чем один раз приобрести, ведь вложенные средства могут не окупиться.
Высокий индекс волатильности свидетельствует о тревожных настроениях и ожидании нестабильности, тогда как низкий индекс указывает на спокойствие и уверенность инвесторов. Индекс волатильности — показатель, отражающий ожидаемые изменения цены актива в течение следующих 30 дней. Сегодня рассчитывается несколько подобных индикаторов, но прародителем в данной группе считают Чикагскую биржу опционов (Chicago Board Options Exchange (CBOE)).